PSPで無線LANを使って、「インターネットラジオ」が使えるんです。「Internet Radio Player I」、「Internet Radio Player II」をPSPのメニューの「ネットワーク」の「インターネットラジオ」の「インターネットラジオについて」から「ラジオプレーヤー」を登録します。

詳しくは
インターネットラジオについて
http://www.playstation.com/psp-app/radio/jp/radio.html
インターネットラジオプレイヤーを登録する
http://www.playstation.com/psp-app/radio/jp/player.html

 で、あとは「Internet Radio Player I」か「Internet Radio Player II」を立ち上げて、選局をします。「Internet Radio Player I」では50の音楽ジャンルの中からラジオ局を選ぶので、結構の楽しめます。